Tales From The Trenches: En Enkel Bollinger Band Strategi Diagrammet från StockCharts Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den den 22 december. Detta presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtna territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte den 26 december, vilket är den tid då näringsidkare skulle komma in i sina positioner. Detta visade sig vara en utmärkt handel. 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet. Från och med den dagen fortsatte Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Band. Detta är ett lärobok exempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel till att lyfta fram de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. Exempel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök att använda denna strategi finns i diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det nedre Bollinger Bandet på 12 juni 2006. Diagrammet från StockCharts NYX var tydligt i överskridit territorium. Efter strategin skulle tekniska aktörer gå in i sina köporder för NYX den 13 juni. NYX stängdes under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången det stängde under lägre band för resten av månaden. Detta är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Inledande av en position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in direkt före vändningen. Exempel 3: Yahoo Inc. (YHOO) I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde omedelbar köp av aktie nästa handelsdag. Diagram från StockCharts Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien. Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Brytningen av det nedre Bollinger-bandet signalerade ett överlöpt tillstånd. Det visade sig vara korrekt, som Yahoo snart vände sig om. Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet, men stängde inte under det. Detta skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel visar du väl begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när sakerna inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt, vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan uppstå före korrigeringen. Exempel 4: International Business Machines (IBM) Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007. Försäljningstrycket var tydligt på överlåtet territorium. Strategin krävde ett köp på lager nästa handelsdag. Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedåtgående dag, den här var lite ovanlig genom att försäljningspresset ledde till att beståndet sjönk kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och aktien fortsatte att stänga under det lägre bandet för de kommande fyra handelsdagarna. Slutligen, den 5 mars, var försäljningspresset över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittbandet. Tyvärr var skadan gjord vid denna tidpunkt. Diagram från StockCharts Exempel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-banden den 21 december 2000. Diagrammet från StockCharts Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag i nackdelen. Försäljningstrycket fortsatte att ta ned aktierna där den träffade en intradag låg på 76,77 (mer än 6 under inträdet) efter bara två dagar från när positionen var inskriven. Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort. Detta är fallet där försäljningen fortsatte mot klart överskådligt territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger Bandet för att belysa överdrivna marknadsförhållanden. Dessa förhållanden korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt, men försäljningspresset fortsätter. Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset kommer att sluta. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts. I NYX-exemplet klättrade beståndet ojämnt efter det stängde under det nedre Bollinger Band en andra gång. Strategin fick oss rätt i den handeln. Både Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt underbandet och rebound. I stället gav de sig för att sälja ytterligare tryck och reste nedre bandet nedåt. Detta kan ofta vara mycket dyrt. I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order. Vid undersökning av dessa affärer har det blivit klart att ett fempunktsstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha fått dig av de som arbetade. (För mer information, se Stop-Loss Order - se till att du använder den.) Sammanfattning Att köpa på brytningen av det nedre Bollinger Band är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det nedre bandet i överskridit territorium. Tidpunkten för branschen verkar vara det största problemet. Lager som bryter ned den nedre Bollinger Band och går in i överlåtna territorium står inför stort försäljnings tryck. Försäljningstrycket korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte bestånden att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorier. För att effektivt använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning. Stop-loss-order är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya nedgångar. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Användning av Bollinger Band quotesBandsquot att mäta trender Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst. om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta (FX). Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar det nedre Bollinger Band. På intervallbundna marknader fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar av en racquetballbanans väggar. Bollinger Bands ger emellertid inte alltid korrekta köp - och säljsignaler. Det här är de mer specifika band som Bollinger Band kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger-band Som John Bollinger var först med att erkänna: Taggar av banden är bara sådana taggar, inte signaler. En märkning av det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan och kan ofta gå bandet. På dessa marknader står handelsmän som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en olycklig serie av stopp eller sämre, en ständigt växande förlust, eftersom priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga posten. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender. För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend Trend som Deviance En standardklich i handel är priserna varierar 80 av tiden. Liksom många klichéer innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för överlägsenhet. Marknadsutvecklingen är sällsynt, varför handeln är inte så lätt som det verkar. Titta på pris på detta sätt kan vi då definiera trend som avvikelse från normen (intervall). Bollinger Band-formeln består av följande: BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser (SD) SD Standardavvikelse över senaste n Perioder Typiskt pris (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP) , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n I kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse. Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp när det gäller att diagnostisera trenden. Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra som använder den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi titta på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet. trenden är därför, vi kan definiera den kanalen som köpzon. Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, ligger det i försäljningszonen. Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns någon land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisökande och kontrakterande, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Därför breddar banden naturligt och smal i synk med prisåtgärder. skapa ett mycket exakt trendkuvert. Figur 1: Bollinger Band-kanaler visar trender Källa: FXtrek Intellicharts Ett verktyg för trendleverantörer och faders Efter att ha fastställt de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå tillbaka till AUDUSD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prisåtgärderna i den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska stopppunkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare. men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Att använda 75-regeln är uppenbar eftersom priset på det här fallet tydligt faller ut ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut av en trend genom ett snabbt bevis på att man flyttar till nackdelen som snaps tillbaka till köpzonen i slutet av handelsperioden. Observera hur i närstående diagram den näringsidkare kan hålla sig med flytten för de flesta uppåtgående. exiterande endast när priset börjar konsolidera överst i det nya sortimentet. Figur 2: Bollinger Band-band innehåller prisåtgärd Källa: FXtrek Intellicharts Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som gillar att utnyttja trendutmattning genom att plocka priset i pris. Observera dock att mottrenden handel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden svaghet. Efter att ha sett priserna faller ut från trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger Band. Men var att placera stoppet Att sätta det strax ovanför svänghöjden kommer praktiskt taget att försäkra handlaren om ett utbrott, eftersom priset ofta gör många bevisfyllningar till toppen av sortimentet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på det ingena markområdet, som helt enkelt ligger mellan 1 och 1 SD från medelvärdet, kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon, vilket kommer att förhindra att han hindras från marknadsstörningar och ändå skydda sin huvudstad om trenden verkligen återfår sin fart. Figur 3: Fadehandel med Bollinger Band-band Källa: FXtrek Intellicharts Bottom Line Som en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare. Genom att utvidga sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av det här enkla och eleganta verktyget för både trending och fading-strategier. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta en företags039s finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Topp 4 Bollinger Bands Trading Strategies Odds har du landat på den här sidan på jakt efter bollinger band trading strategier. hemligheter, bäst band att använda eller min favorit - bollingerbandets konstklämma. Innan du hoppa ner till avsnittet titeln bollinger band trading strategier som täcker alla dessa ämnen och mer låt mig ge ytterligare två resurser på den webbplats som är av värde för dig: (1) Trading Simulator (du måste öva det du har lärt dig ) och (2) Indikatorer Kategori (bekräftar din bollinger band strategi med en annan indikator är alltid ett plus). Bollinger Band Indikator Bollinger Band är en mycket kraftfull teknisk indikator skapad av John Bollinger. Vissa näringsidkare kommer att svära att enbart handel med en bollingerbandstrategi är nyckeln till sina vinnande system. Bollingerband ritas inom och omger prisstrukturen hos ett lager. Det ger relativa gränser för höga och låga. Kärnpunkten i bollingerbandindikatorn är baserad på ett glidande medelvärde som definierar lagerets mellanliggande terminsutveckling baserat på den handelsperiod du tittar på. Denna trendindikator kallas mittbandet. De flesta stock charting-applikationer använder ett 20-års glidande medelvärde för standardinställningarna för bollingerband. De övre och nedre banden är då ett mått på volatiliteten på upp och ner. De beräknas som två standardavvikelser från mittbandet. Bollinger Bands Beräkning: Upper Band Middle Band 2 standardavvikelser Middle Band 20 period glidande medelvärde (de flesta kartläggningspaket använder det enkla glidande medlet) Lower Band Middle Band - 2 standardavvikelser. Nedanstående diagram visar övre och undre band för bollingerband. Bollinger Band Trading Strategies Många av er har hört talas om traditionella mönster av teknisk analys som dubbla toppar. dubbla bottnar, stigande trianglar, symmetriska trianglar. huvud och axlar upp eller ner, etc. Bollingerbandindikatorn kan lägga till den extra biten av eldkraft för din analys. De kan hjälpa dig att förstå vissa egenskaper hos ett lager som dagens höga eller låga, oavsett om beståndet trender eller om det är flyktigt eller inte. Ibland när du handlar med bollingerband ser du banden som rullar mycket hårt vilket tyder på att aktien handlas i ett smalt sortiment. Detta är utlösaren att titta på för en prissänkning eller uppdelning. Många gånger börjar stora rallyer från låga volatilitetsområden. När det händer kallas det som byggnadsårsak. Detta är lugnet före stormen. 1 - Double Bottoms och Bollinger Bands En vanlig bollinger band strategi innebär en dubbel botten setup. Den ursprungliga botten av denna formation tenderar att ha stark volym och en skarp prisutdrag som stänger utanför det nedre Bollinger-bandet. Dessa typer av drag leder vanligtvis till det som kallas en automatisk rally. Det höga av det automatiska rallyet tenderar att tjäna som den första motståndsnivån i grundbyggnadsprocessen som inträffar innan lagret rör sig högre. Efter att rallyet påbörjas, försöker priset att ompröva de senaste nedgångarna som har fastställts för att testa kraften i det köptryck som kom in i den nedre delen. Många bollinger band tekniker letar efter den här retest baren att vara inne i underbandet. Detta indikerar att nedtrycket i beståndet har sjunkit och att det nu finns ett skifte från säljare till köpare. Också uppmärksamma volymen. du måste se det falla dramatiskt. Nedan är ett exempel på den dubbla bottnen utanför det nedre bandet som genererar en automatisk rally. Uppställningen ifråga var för FSLR från 30 juni 2011. Aktien slog en ny låg med en 40 droppe i trafiken från den sista svängningen låg. För att testa sakerna, kämpade ljusstaken för att stänga utanför bandet. Detta ledde till en skarp 12 rally under de kommande två dagarna. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Återgångar med Bollinger Bands En annan enkel men ändå effektiv handelsmetod är blekande lager när de går utanför banden. Ta nu ett steg längre och använd en liten ljusstakeanalys till denna strategi. Till exempel, i stället för att korta ett lager när det går upp genom sin övre bandgräns, vänta och se hur det lageret utför. Om lagret slår upp och stänger sig nära dess låga och fortfarande är helt utanför bollingerbanden, är det ofta en bra indikator på att beståndet kommer att korrigera på kort sikt. Du kan då ta en kort position med tre målutgångsområden: (1) övre band, (2) mittband eller (3) lägre band. I diagrammet nedan visade Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktier (TNA) från 29 juni 2011 ett fint gap på morgonen utanför banden, men stängde 1 öre från låga. Som du kan se i diagrammet såg ljusstaken hemskt ut. Beståndet rullade snabbt och tog nästan 2 dyk på under 30 minuter. visa sig mycket lönsamt för någon dag näringsidkare. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Det enskilt största misstaget som många bollinger band nybörjare gör är att de säljer beståndet när priset berör det övre bandet eller omvänd köp när det rör det lägre bandet. Bollinger själv uppgav att en touch av det övre bandet eller det lägre bandet själv inte utgör en bollinger bandsignaler för köp eller försäljning. Inte bara har jag sett, men jag har också handlat denna bollingerbandstrategi som en fortsättningshandel. Med hjälp av andra tekniska indikatorer och diagrammönsterigenkänning kan du faktiskt handla i riktning mot ett lager som stänger ovanför eller under det övre och nedre bandet. Ta en titt på exemplet nedan och observera skärpningen av bollingerbanden strax innan brytningen och till min punkt ovan kan en prispenetration av banden inte ensam betraktas som en anledning att korta ett lager eller sälja det. Lägg märke till hur volymen exploderade vid denna paus och priset började trenden utanför banden. Dessa kan vara extremt lönsamma inställningar. BSC Bollinger Band Exempel Jag vill röra på mittbandet igen. Mittbandet är inställt som ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde som standard i många kartläggningsapplikationer. Varje lager är annorlunda och vissa kommer att respektera 20 perioden och vissa kommer inte att. I vissa fall måste du ändra det enkla glidande medlet till ett nummer som aktien respekterar. Detta är kurvmontering men vi vill lägga oddsen till vår fördel. Du kan använda den här raden för att representera områden av stöd på pullbacks när beståndet rider på banden. Du kan till och med lägga till en extra position i beståndet med hjälp av denna teknik. Omvänt, försummelsen av beståndet att fortsätta att accelerera utanför bollingerbanden indikerar en försämring av styrkan hos beståndet. Det här är en bra tid att tänka på att skala ut ur en position eller gå ut helt. Dessutom bör vi leta efter högre höjder och högre lågor när vi kör på Bollinger-banden. 4 - Bollinger Band Squeeze En annan bollinger band trading strategi är att mäta inledandet av en kommande squeeze. Han skapade en indikator som kallas Bandbredden. Denna bollinger bandbredd formel är helt enkelt (Upper Bollinger Band Value - Lower Bollinger Band Value) Middle Bollinger Band Value (Enkelt glidande medelvärde). Tanken, med hjälp av dagliga diagram, är att när indikatorn når sin lägsta nivå på 6 månader, kan du förvänta volatiliteten att öka. Detta går tillbaka till skärpningen av de band som jag nämnde ovan. Denna typ av klämningsverkan hos bollingerbandindikatorn förskjuter ett stort drag. Du kan använda ytterligare indikatorer som volymutvidgning, eller visade ackumuleringsfördelningsindikatorn, eller prissänker prisklassen på nedre dagar. Dessa ytterligare indikationer ger fler bevis på att ett potentiellt bollingerbandsklemma kan komma. Vi måste ha en kant men när vi handlar ett bollingerband klämma, för dessa typer av uppställningar kan förfalska det bästa av oss. Lägg märke till ovan i BSC-diagrammet hur bollingerpriset utvidgades vid öppningen av 926. Det vändes omedelbart och alla brottshandlarna var huvudfackade. Du behöver inte klämma varje öre ur en handel. Vänta på någon bekräftelse på breakouten och gå sedan med den. Om du har rätt, går det mycket längre i din riktning. Lägg märke till hur priset och volymen bröt när du närmar dig huvudet falska höjder (gul linje). Till den punkt som väntar på bekräftelse, kan vi ta en titt på hur man använder kraften hos en bollinger-bandpressning till vår fördel. Nedan är ett 5-minuters diagram av Research in Motion Limited (RIMM) från 17 juni 2011. Lägg märke till hur långt fram till morgonavståndet var banden extremt täta. Tight Bollinger Bands Nu kan vissa handlare ta det grundläggande handelsmetoden för att korta lageret på det öppna med antagandet att den mängd energi som utvecklas under bandets täthet kommer att bära lageret mycket lägre. Ett annat tillvägagångssätt är att vänta på bekräftelse av denna tro. Så sättet att hantera den här typen av inställning är att (1) vänta på att ljusstaken kommer tillbaka inuti bollingerbandet och (2) se till att det finns några inuti staplar som inte bryter ned i den första fältet och (3) kort på brytningen av det första ljussticks låga. Baserat på att läsa dessa tre krav kan du tänka dig att detta inte händer mycket ofta på marknaden, men när det gör det något annat. Nedanstående diagram visar detta tillvägagångssätt. Bollinger Bands Gap Down Strategy Nu kan vi titta på samma typ av setup. men på långsidan. Nedan följer ett snapshot av Google från och med 26 april 2011. Lägg märke till hur GOOG gapped upp över övre bandet på det öppna, hade en liten retracement tillbaka inuti banden och översteg sedan den högsta av den första ljusstaken. Sådana uppställningar kan verkligen bli kraftfulla om de hamnar på bandet. Bollinger Bands Gap Up Strategi Slutsats Dessa är några av de stora metoderna för handel med bollingerband. Jag är inte en att använda många indikatorer på mina diagram på grund av den röriga känslan jag får. Jag håller pris, volym och bollingerband på diagrammet. Håll det enkelt. Om du känner att du behöver lägga till ytterligare indikatorer för att bekräfta din analys, var noga med att testa den noggrant i förväg för att sätta upp några affärer. Relaterad PostShort Term Trading med Bollinger Bands 16 september 2010 av Kenny Dagens gäst är Markus Heitkoetter, VD för Rockwell Trading och författare till The Complete Guide to Day Trading. Idag kommer Markus att visa dig hur du använder en av våra favoritindikatorer, Bollinger Bands, på kort sikt. Var noga med att kommentera dina tankar om Bollinger-band och några tekniker som du använder i kortvarig handel. Bollinger Bands är en bra indikator med många fördelar, men tyvärr vet många handlare inte hur man använder denna fantastiska indikator. Innan jag visar dig hur jag använder den, kan vi snabbt granska vad exakt Bollinger Bands är. Bollinger Bands består av tre komponenter: Ett enkelt glidande medelvärde TWO standardavvikelser för detta glidande medelvärde (kallat Upper och Lower Bollinger Band). Om du tittar på följande bilder ser du det rörliga genomsnittet som en solid blå linje och de övre och nedre bollingerbanden som prickade blå linjer. (I MarketClub är linjerna röda.) Vad är Bollinger Bands egenskaper? Beroende på inställningarna innehåller Bollinger Bands vanligtvis 99 av slutkurserna. Och i sidledsmarknader tenderar priserna att vandra från Upper Bollinger Band till Lower Bollinger Band. Med det här fallet använder många handlare Bollinger Bands för att handla en enkel trendfadingstrategi: De säljer när priserna flyttar utanför Upper Bollinger Band och KÖP när priserna flyttar utanför Lower Bollinger Band. Detta fungerar faktiskt ganska bra på en sidledes marknad, men i en trendmarknad blir du bränd. Så hur kan du undvika att bli bränd Genom att förstå marknadens riktning. Jag använder indikatorer för att bestämma marknadens riktning och bestämma huruvida marknaden är trendig eller inte. Och Bollinger Bands är en av de tre indikatorerna som jag använder för denna uppgift. För korttidshandel föredrar jag att använda ett glidande medelvärde på 12 barer och en standardavvikelse på 2 för mina inställningar. I många kartläggningsprogram är standardinställningarna för Bollinger Bands 18-21 för glidande medelvärde och 2 för standardavvikelsen. Dessa inställningar är bra om du handlar på dagliga eller veckovisa diagram, men John Bollinger själv föreslår att när DAY TRADING bör du förkorta antalet barer som används för glidande medelvärde. John Bollinger föreslår en inställning på 9-12, och för mig är den bästa inställningen 12. Med dessa inställningar kommer du att upptäcka att i en uptrend pekar Upper Bollinger Band snyggt upp och priserna ständigt rör Upper Bollinger Band. Detsamma gäller för en downtrend: Om en marknad är i en downtrend ser du att LOWER Bollinger Band snyggt pekar ner och priserna rör det nedre Bollinger Band. Hur kan du veta när en trend är över och marknaderna rör sig sidled igen Tja, det första varningsskylten att trenden kan vara över är när priserna flyttar sig från Bollinger Band. Och du vet att en uptrend är över, åtminstone för nu när Upper Bollinger Band plattas. Detsamma gäller för nedåtgående trender: Det första varningsskylten att en downtrend är över är när priserna flyttar sig från Lower Bollinger Band, så de rör inte längre Lower Bollinger Band. Och du vet att flytten är över när Lower Bollinger Band plattas. Hur kan du använda denna information i din handel Tja, om du använder en trendstrategi börjar du leta efter LONG-poster så snart du ser Upper Bollinger Band som pekar fint ut med priser som rör Upper Bollinger Band. När du ser att priserna inte längre rör Upper Bollinger Band, flyttar du ditt stopp för att bryta jämnt och börjar börja skala ut ur din position. Och när Upper Bollinger Band flattar, avslutar du din långa position, eftersom du vet att trenden är över. Du ser, när marknaden rör sig sidled, gör du inga pengar på marknaden, bara hoppas att marknaden kommer att fortsätta att trenden. Så avsluta positionen innan marknaden vänder, för att du alltid kan komma in igen när du ser att marknaden trender igen. Faktum är att en strategi som jag kallar Rockwell Simple Strategy förlitar sig egentligen på prislappning av ett Upper Bollinger Band som en ingångssignal: Med denna strategi använder jag MACD för att bekräfta en uptrend och jag väntar tills Upper Bollinger Band börjar peka upp. Jag anger sedan på Upper Bollinger Band med en stopporder och väntar på att marknaden kommer till mig. Jag använder då en stoppförlust och ett vinstmål baserat på den genomsnittliga dagliga räckvidden. Denna strategi är verkligen bortom omfattningen av den här artikeln eftersom vi fokuserar på Bollinger Bands, men det här är precis hur jag använder Bollinger Bands för att bestämma riktningen på marknaden och bestämma vilken handelsstrategi jag ska använda. Så länge som Upper Bollinger Band snyggt pekar upp eller ner, letar jag efter inmatningar enligt mina trendstrategier som Simple Strategy. När Bollinger Bands flattar letar jag efter inmatningar enligt de sidorätt strategier jag handlar om. Du vill alltid handla en trendstrategi på en trendmarknad och en trend-blekande strategi på en sidledes marknad. Som du kan se erbjuder Bollinger Bands enorm hjälp för att bestämma riktningen på marknaden och bestämma vilken handelsstrategi som ska användas. Många handlare lär sig att använda Bollinger Bands för att blekna marknaden, men de kan vara ännu starkare när de används för att handla trender och för att bestämma marknadens riktning. Bäst, Markus Heitkoetter Markus är VD för Rockwell Trading och författare till den internationella bästsäljaren The Complete Guide to Day Trading. Under en begränsad tid kan INO Blog-läsare ladda ner sin bok gratis här. LUIS DE MENEZES säger tack. Din artikel om BB är väldigt bra. Verkligen BB är en bra indikator för att mäta volatiliteten. De fungerar som stödförstärkare. Jag använder BB med ljuskronor som stöds av pris - och volymindikatorer. Jag skulle vilja veta hur du handlar BB squeeze. För mig är Squeeze eller constriction ett tillfälle att få avbrott och om du antecipar din order är din vinnare. Men ibland är det väldigt svårt att veta om breakout kommer att gå upp eller ner. Kan du berätta för mig hur du handlar denna strategi FROEHES WEINACHTEN utmärkt strategi, har studerat bolls under en tid - 3000-7400 på en månad. Jag har också funnit att Bolinger-banden fungerar bäst på en sidledes marknad tillsammans med MACD-histogrammet. När det gäller Mohamad var vi alla tvungna att gå igenom inlärningskurvan och få information överallt där vi kunde. Det finns dock många utbildningsplatser tillgängliga för dig och många böcker om aktiehandel. Justin Miller säger ja, La Morhamad, du är definitionen på dumma pengar. Jag har inte en åsikt om araberna. I övrigt förvirrar Mellanöstern-religionerna mig så mycket att jag inte ens stör om att försöka hitta allt. Jag önskar att jag hade tiden men det gjorde jag inte. Jag har ingenting igen muslimer. Jag är inte en arrogant eller kulturellt okänslig person och min kommentar hade absolut ingenting att göra med er ras, etnicitet eller religion. Jag är medveten om att det här är en stor värld och vi har många olika människor med olika människor som bor i det, så hur vi lämnar det där. Anledningen till att jag kallade dig dum är inte på grund av din stackars grammatik. Id antar engelska är inte ditt första språk och det är bra. Jag kunde förstå ditt budskap bra, varför jag kallade dig en dum investerare. Om du investerar pengar i något och inte har en bestämd exitstrategi och måste fråga slumpmässiga bloggar om vad du borde göra med en investmenttrade (satsning) som inte gick din väg än vad du är vad folk i investeringsvärlden hänvisar till som dumma pengar. Jag har inget emot människor som du, för att du hjälper människor som mig själv och andra här på MarketClub-pengar genom att ta den felaktiga sidan av en position. Men smarta upp, gör dina läxor, sluta med det racistiska kortet och kom tillbaka och investera. Du Iajustin Miller säger om mig dumma Varför säger du att jag är dum. Tack. den här moralen du har. Znntek kontaktar mig på min email för att du ska hjälpa mig. Gillar du araberna. låter bra om vi kan läsa trendmarknaden med den här metoden Justin Miller säger Ta förlusten. Med nivån av intelligens som du sannolikt har baserat på grammatiken i din mening har du ingen chans. Sluta bara försöka tjäna pengar när du inte har en F vad gör du idiot Du kan spela så mycket du vill med olika indikatorinställningar, ingen kommer att vara bättre eller mindre än den andra. En inställning kommer att fungera fint ett tag sedan inte så bra efteråt. Använd den på en annan underlier då det inte fungerar alls. etc. du får min poäng. Så jag använder väldigt få indikatorer med standardinställningarna som ges i varje programvara. Indikatorer är precis vad de är indikatorer men den riktiga är bandet. Så lära sig att läsa bandet är det måste göras och huvudfokus. Justin Miller säger att jag trodde att många handlare tyckte om att justera MACDs standardinställningar för kortsiktiga affärer. Men jag antar att standardet är tillräckligt, men jag är intresserad av att höra från alla som har haft framgång inom intradag (särskilt ES) med olika MACD-inställningar. Justin Miller säger Bruce de Poorman, Tack för feedbacken. Jag har testat olika MACD-inställningar för kort tidshandel men hittills har mina backtester haft liten framgång. Jag ger det här ett försök. Vad gäller ATR, har du funderat en 10 period Du kanske tycker att detta fungerar bra med intradaghandel. mohamed. Jag ser att ingen svarar på ditt 911-samtal för hjälp. Jag förstår inte riktigt vad du behöver. har du fastnat i en position, är långt ner, och behöver råd för att göra det snabbt tillbaka. är deras ett tidselement på din transaktion. inte panik. det är bara pengar. Don - för att få 15 dagar att dyka upp måste det vara 30 minuter diagram för diagrammen ovan. Poormans. Don Conner säger BOLLINGER BANDS ARTIKELEN VAR MYCKET intressant. IM JUST CURIOUS AS TIME FRAME SOM VAR VISAD PÅ CHARTS. VAR DET 5 MINUTEN ELLER VAD är det någon som hjälper mig på något sätt. även om det inte har något index skickar det effektivt till mig för att kompensera för min förlust stor. på den här. Emily Mohamad 14 7 1 hotmail. Com Doc Stock - Jag tror att principerna är desamma utom RSI är 14 istället för 7 och standard BB-inställningen är 20,2,2 istället för 12,2.2. och jag tror att MACD-inställningen förblir densamma som han redan använder standardinställningen. Detta skulle givetvis vara på dagliga eller veckovisa diagram. Intressant. Jag har nyligen lagt till det här i veckotabellen. Jag undrar vad hans tankar är på användningen av BB för längre siktdiagram. Ändå är det ett annat verktyg som är till hjälp, trots att det är en nedslående indikator. Justin, det finns 4 videor och jag tittade på 2 av dem idag, en på Bollenger Band som är ungefär som den grundläggande noten och 3 är på användning av MACD med BBs. Den BB-inställning han använder är 12,2,2 för SampP 500 och det är ett 30 min diagram (för att få 15 dagar att dyka upp). ATR - vet inte den där. Vi försökte olika inställningar inklusive 2 min-diagrammet. Wilder RSI är normalt 3-7 för kortfristig handel. Jag har aldrig haft framgång på kort sikt så jag har varit en långsiktig investerare sedan 1987, men de senaste 4 åren har det längre fokuset nästan försvunnit och jag vill ändra min investering. Bruce de Poorman (letar efter namnbyte) Den som vill göra 500 på 4 månader har ett realistiskt och mycket tillgängligt mål. Matematiken är lätt. Mitt eget handelsmål är 10 per vecka, blandning. Så 1000 startbalans ser ut så här - 1100, 1210, 1331, 1464 (månad 1), 1610, 1771, 1948, 2143 (månad 2), 2358, 2593, 2853, 3138 (månad 3), 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 (månad 4 500 - tillåter 17 veckor under en 4 månadersperiod). För att uppnå detta utan överhantering handlar det bara om att upprätthålla din riskhantering och jag ökar min storlek i enlighet med varje handel så det återspeglar den växande balansen för att upprätthålla det exakta förhållandet som vid den första handeln. Forex har tagit mig på en hel resa och när jag kom fram till detta mål och disciplinen att handla på detta sätt har jag funnit min handel för att bli framgångsrik. Beroende på antalet dagar du vill byta kan det delas upp igen till 2 (alltid sammansättning) dagligen om handel 5 dagar eller 3,25 om handel 3 dagar per vecka vilket är mitt föredragna alternativ eftersom det tillåter dagar där den högsta potentiellt lönsamma affärer presenterar sig inte eller om 10 nås på mindre än 5 dagar finns det möjlighet att gå bort från handel under resten av veckan, nöjd med att nå mitt mål och behålla min huvudstad. Hoppas detta hjälper som Forex ger möjlighet att ha stora drömmar men som något är det att bryta ner det i stora bitar som gör det möjligt för oss att se möjligheten finns där. Justin Miller säger Hur kan du berätta inställningen från dessa bilder På min sida är de verkligen suddiga. Id uppskattar verkligen det om du skulle dela några inställningar för MACD och ATR för intraday trading. Och förresten, det här är ett bra inlägg, vilket jag inte har sett på länge. Se upp Ira Epstein Futures o Youtube, han använder BB, Stochastics och mov avg för att förklara marknadsutvecklingen. väldigt enkelt tillvägagångssätt som han tar för att sammanföra, tillsammans med sin proprietära swingline studie till tidsposter och utgångar. Några bra kommentarer Poorman, jag är glad att du kunde ta en titt på mina indikatorvideor. Ja, jag använder standard MACD-inställningar för att bestämma riktningen på marknaden (12, 26, 9). Jag vill undvika analysförlamning från att använda för många indikatorer, men jag anser att det är viktigt att använda 2 eller flera indikatorer (jag använder 3) för att bestämma riktningen på marknaden och har funnit att MACD och RSI är trevliga komplimanger till Bollinger Bands. Dee Dee, tack för ditt inlägg Du är korrekt. Bollinger Bands baserat på 2 standardavvikelser kommer teoretiskt innehålla 95 prisdata, men det här är inte alltid fallet eftersom det förutsätter en normal distribution och marknaderna är alltid normala. Som jag sa tidigare: 2010-09-16 09:50:24 Antalet datapunkt som finns i bandets kuvert definieras av Chebychefs (aka Tchybechef) Ojämlikhet och de 2 standardavvikelsen innehåller alltid över 75 av dem bidragande datapunkter. Det är inte att säga att de 2SD-banden inte kunde innehålla 99 av de bidragande datapunkterna, men det skulle vara mycket osannolikt. För att vara helt säker på att kuvertet innehåller 99 av datapunkterna måste man använda band som är inställda på 10 standardavvikelser. Detta gäller för ALLA fördelningar av data (se ASTM STP-15). I själva verket innehåller inte BBs 99 av data. Säkerhetspriserna fördelas normalt inte. Vid 2 standardavvikelser distribueras normalt 95, men säkerhets - och valutakurser är närmare 93. Jag har nyligen läst John Bollingers bok, Bollinger på BB och han har några bra insikter. Jag började använda sin forexwebbplats, BBForex och den har stora forexdiagram med ett stort antal indikatorer --- det har varit en riktig förbättring för min handel, men jag gör fortfarande inte 500 i fyra månader - det är väldigt imponerande. Ok, jag hittade MACD-inställningen (12,26,9). Vad står URI för på utstationeringskravet Kollade på 2 av Rockwell-videon och lärde sig mer om BB och kombinerat med MACD, ser ut som några bra kortsiktiga verktyg. Har varit en långsiktig investerare sedan 1990, men hittade de hårda de senaste åren. Aldrig handlas på kort sikt innan det alltid backfired med längre sikt verktyg. Jag gillar verkligen potentialen här. På Poormans chatt försökte en vän det på VHC idag och 211 på 11 minuter. Tack. och använda hävstångseffekt, varför inte 500 Varför är Sur löjligt Vissa människor är konstanta endast med positiv och negativ MACD-avvikelse, varför ska BBs vara annorlunda Ibland är analysen den värsta analysen över analys. Vad sägs om människor som är konsekventa med hjälp av breakoutpullback-metoden. Inte eveyone har ett diagram fullt av indikatorer. Jag lär mig fortfarande, men för mig, ju mer rörigt diagrammet, desto mindre ser du. Jag förlorade mycket pengar och min balans blev 1000 Kan jag kompensera Jag har inte pengar för marknadsföring. Är det en som hjälper mig för att kompensera framstegen för min inmatning och utgångspunkter när jag handlar det här mitt e-postmeddelande. Jag hoppas att någon hjälper mig Tja, kanske gjorde han 500 med 100 dollar för 4 månader sedan. Det är möjligt :) Bruce Brotnov säger att detta är fantastiskt info. Vilken inställning använder du för MACD Jag ser provet är 30 min och bb med 12,2,2 inställning. BB är en volatilitetsindikator, när de stänger volatiliteten minskar, när de är avvikande är volatiliteten tillbaka. När de är parallella går det en trend, när de gör en bubbla har du en stark utbrott. BB är en trendomkastningsindikator, när den bästa BB-böjningen sänker upp trenden är förmodligen över, när den nedre BB går upp är nedåtgående trenden över. Du måste titta noga på dem och lära sig deras beteende, det är en mycket pålitlig indikator. En annan indikator förtjänar uppmärksamhet, det är Parabolic SAR, kombinera dem båda för bekräftelse. Hur besvärlig. 500 i 4 månader. Med ett enkelt Bollinger-band. Ingen kropp skulle fungera längre. För att bli konsekvent på 20 per månad på ditt handelskonto behöver du mycket mer än ett Bollinger-band. Med konsekvent menar jag över ett par år. Jag kan inte sluta skratta. Inte det är värt att svara men jag kunde inte sluta skratta. Det är på tiden vi såg en applikation av detta kraftfulla trenddefinierande verktyg. Men det finns problem med vad som hävdades att definiera exakt vad de är. De övre och nedre banden är standardavvikelsen för datapunkten i provet inte av (rörliga) medelvärdet. Osäkerheten i medelvärdet kan också definieras av dess standardavvikelse som kan osäkerheten i osäkerheten i osäkerheten i medelvärdet etc. Man kan också bestämma standadavvikelsen i värdet av standardavvikelsen etc. Alla dessa osäkerhetsvärden är avkroppsliga med en formel som har n, antalet datapunkter i nämnaren så var medveten om att större prover reducerar all osäkerhet i den statistiska sammanfattningen av datasatsen. Det finns många som inte skulle överväga provstorlek mindre än 20, vilket är den vanliga standardstorleken för Bollinger Bands i marknadsdataanalys. Antalet datapunkt som finns i bandets kuvert definieras av Chebychefs (aka Tchybechef) Ojämlikhet och de 2 standardavvikelsen innehåller alltid över 75 av de bidragande datapunkterna. Det är inte att säga att de 2SD-banden inte kunde innehålla 99 av de bidragande datapunkterna, men det skulle vara mycket osannolikt. För att vara helt säker på att kuvertet innehåller 99 av datapunkterna måste man använda band som är inställda på 10 standardavvikelser. En viktig punkt, inte gjort, är att bredden på banden är viktig. Som band smal blir det allt större bekräftelse på att det aktuella priset är rätt pris, medan bredband visar att de senaste transaktionerna inte håller med om att priset är väldefinierat. En annan tramp än vågrätt indikerar bekräftelse eller brist på trenden. Jag använder 1003 på 15 minuters datavärden i ett 5 dagars diagram och de verkar ge mig användbar information. Ur min erfarenhet finns en gräns för förutsägningsvärdet till endast cirka en tredjedel eller mindre av provperioden. Tack, jag gillar BB-förklaringen, jag använder Q-diagram och har den övre och nedre BB-uppsättningen för alla mina affärer. Tack, det här är den enda indikatorn som jag använder konsekvent och har gjort 500 avkastning under de senaste 4 månaderna. Även om det är svårt att tro, men det här är verkligheten i min valutahandel. När jag började handla för första gången i juni 10 hade ingen tidigare handelsupplevelse. Nu kan jag ge all krediter till denna indikator för det mesta av min FOREX-vinst Detta gjorde ett bra fan av BOLLINGER BAND. Min strategi var att avstå från att gå in i en kort position i botten av underbandet och lång position på toppen av det övre bollingerbandet. Jag vill tacka David för hans informativa videon lektion på InformedTraders, rekommendera alla att titta på dessa videoklipp. Trader8217s bloggvarningar
No comments:
Post a Comment